المتاجرة استراتيجيات السندات

استراتيجيات كيف تجعل السندات تعمل على أهدافك الاستثمارية استراتيجيات للاستثمار السندات تتراوح من نهج شراء وعقد إلى الصفقات التكتيكية المعقدة التي تنطوي على وجهات النظر حول التضخم وأسعار الفائدة. كما هو الحال مع أي نوع من الاستثمار، فإن الاستراتيجية الصحيحة بالنسبة لك تعتمد على أهدافك، الإطار الزمني الخاص بك وشهيتك للمخاطر. يمكن للسندات مساعدتك على تلبية مجموعة متنوعة من الأهداف المالية مثل: الحفاظ على رأس المال، والدخل، وإدارة الالتزامات الضريبية، وتحقيق التوازن بين مخاطر الاستثمارات في الأوراق المالية وزيادة الأصول الخاصة بك. لأن معظم السندات لها تاريخ استحقاق محدد، فإنها يمكن أن تكون وسيلة جيدة للتأكد من أن المال سيكون هناك في تاريخ لاحق عندما كنت في حاجة إليها. يمكن أن يساعدك هذا القسم: قرر كيف يمكن للسندات أن تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك فهم أين تتناسب السندات ضمن تخصيص الأصول الخاصة بك تعرف على كيفية أنواع مختلفة من السندات تساعدك على الوصول إلى أهداف مختلفة التفكير في استراتيجيات التداول المتطورة على أساس وجهات نظر السوق وإشارات تمييز الفرق بين السندات وصناديق السندات سوف تتغير أهدافك مع مرور الوقت، وكذلك الظروف الاقتصادية التي تؤثر على سوق السندات. كما تقوم بتقييم استثماراتك بانتظام، تحقق مرة أخرى هنا في كثير من الأحيان للحصول على المعلومات التي يمكن أن تساعدك على معرفة ما إذا كانت استراتيجية الاستثمار السندات الخاصة بك لا تزال على الهدف لتحقيق أهدافك المالية. كوبي 2005-2013 جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق الماليةمعلومات قانونية هامة حول البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي وإرساله فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتحديد نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المشتركة الاستثمار - الإخلاص الاستثمارات النقر على رابط سوف يفتح نافذة جديدة. استراتيجيات الاستثمار في السندات يمكن أن يتطلب الاستثمار في السندات الفردية في كثير من الأحيان نهجا استراتيجيا أكثر تعقيدا من اختيار صندوق أو صندوقين من السندات، ولكن هناك فوائد فريدة لأولئك الراغبين في الالتزام بالوقت. مع مدفوعات الفائدة المقررة ومواعيد استحقاق محددة، محفظة من السندات الفردية يمكن أن توفر للمستثمرين دخل ثابت وموثوق بها كنت قادرا على وضع استراتيجية التي تعمل بالنسبة لك. التنويع هو المفتاح: حتى لو كنت مهتما فقط في سندات الخزينة، على سبيل المثال، لا يزال يجب أن تكون متنوعة بشكل صحيح عبر تواريخ الاستحقاق. إذا كان لديك الكثير من السندات التي تنضج في نفس الوقت، فإنك تخاطر بأن تكون المعدلات منخفضة عندما يتم سداد المبلغ الرئيسي الخاص بك، والتي يمكن أن تؤثر على دخلك. أو إذا كنت تحمل الكثير من السندات طويلة الأجل، قد تترك نفسك عرضة لارتفاع أسعار الفائدة. إن فهم بعض االستراتيجيات الموضحة أدناه يمكن أن يساعد على إبقاء حافظة الدخل الثابت على المسار الصحيح. ويعزز سلم السندات استحقاق استثماراتك ذات الدخل الثابت، مع وضع جدول زمني لإعادة استثمار العائدات مع نضوج كل سند. ونظرا لأن حيازاتك لا يتم تجميعها في فترة زمنية واحدة، فإنك تقلل من خطر الوقوع في وضع نقدي كبير عند إعادة الاستثمار هو مثال أقل على أوبتيمالفور، إذا كانت المعدلات على السندات الحالية منخفضة جدا لتوليد دخل كاف. مثال. قل أنك تشتري ثلاث سندات من المقرر أن تنضج في اثنين، أربعة، وست سنوات. بما أن كل سند ينضج ويسدد مدرستك، فإنك تعيد استثمار العائدات في سندات مدتها 10 سنوات. السندات طويلة الأجل مثل هذه عادة ما تقدم أسعار فائدة أعلى. الأهم من ذلك، لأنه لا يوجد اثنين من السندات ناضجة في نفس الوقت، كنت قد أنشأت توزيع النضج المتنوعة. سلالم تحظى بشعبية بين أولئك الذين يستثمرون في السندات ذات الأهداف طويلة الأجل، مثل الادخار للتعليم الجامعي. كما أنها مفيدة بشكل خاص للمتقاعدين أو غيرهم ممن يحاولون خلق تيار دخل يمكن التنبؤ به. ومع ذلك، يمكن أن تتطلب عملية التسليح التزاما جوهريا بالأصول على مر الزمن، ولا يضمن ضمان استرداد أصل الدين عند استحقاق أي سند. ويوفر العائد الدوري للمبلغ الرئيسي مرونة استثمارية إضافية. ويمكن استثمار العائدات المستلمة من مدفوعات أصل الدين والفائدة في سندات إضافية إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة نسبيا أو في أوراق مالية أخرى إذا كانت منخفضة نسبيا. يتم تقليل تعرضك لتقلبات أسعار الفائدة لأن محفظة السندات الخاصة بك تنتشر الآن عبر كوبونات مختلفة وآجال استحقاق. عند متابعة استراتيجية الحديد، يمكنك شراء سندات قصيرة وطويلة الأجل فقط. نظريا، وهذا يوفر لك أفضل من كلا العالمين. من خلال امتلاك سندات أطول أجلا تقفل أسعار فائدة أعلى، في حين أن امتلاك الأوراق المالية قصيرة الأجل يمنحك مرونة أكبر للاستثمار في الأصول الأخرى إذا كانت المعدلات منخفضة جدا لتوفير الدخل الكافي. وإذا ما ارتفعت الأسعار، يمكن الاحتفاظ بالسندات القصيرة الأجل حتى تاريخ الاستحقاق ثم إعادة استثمارها بأسعار الفائدة السائدة الأعلى. مثال. من أجل الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، يمكنك شراء اثنين من سندات طويلة الأجل. وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضا شراء اثنين من سندات قصيرة الأجل. وبمجرد أن تنضج السندات قصيرة الأجل وتتلقى رأس المال، يمكنك أن تقرر كيفية استثمارها في المزيد من السندات إذا كانت معدلات مرتفعة بما فيه الكفاية لتوليد كمية كافية من الدخل، أو في استثمار أكثر سيولة على المدى القصير إذا كنت تعتقد أن معدلات قد قريبا ترتفع. وفي الوقت نفسه، لا تزال تتلقى مدفوعات الفائدة من السندات الطويلة الأجل ذات العائد الأعلى. استراتيجية تسمح لك للاستفادة من معدلات عندما تكون عالية، دون الحد من المرونة المالية الخاصة بك. لأن جزء من الأصول الخاصة بك تستثمر في الأوراق المالية التي تنضج كل بضع سنوات، لديك السيولة اللازمة لإجراء عمليات شراء كبيرة أو الاستجابة لحالات الطوارئ. إن تخصيص جزء فقط من حافظة الدخل الثابت الخاصة بك في سندات أطول أجلا يمكن أن يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بارتفاع المعدلات، والتي تميل إلى أن يكون لها تأثير أكبر على قيمة آجال الاستحقاق الأطول. عند متابعة استراتيجية رصاصة قمت بشراء العديد من السندات التي تنضج في نفس الوقت، والتقليل من مخاطر معدل الفائدة عن طريق مذهلة تاريخ الشراء. هذا هو نهج فعال عندما كنت تعرف أنك سوف تحتاج إلى عائدات من السندات في وقت محدد، مثل عندما يأتي مشروع قانون الرسوم الدراسية الكلية المستحقة. على سبيل المثال: تريد جميع السندات في محفظتك إلى أن تنضج في 10 عاما بحيث يكون لديك العائدات المتاحة في آن واحد. ومع ذلك، فإنك تريد أيضا تقليل تعرضك لتقلبات أسعار الفائدة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالسندات ذات آجال استحقاق أطول، والتي من المرجح أن تفقد قيمتها عندما ترتفع الأسعار. الطريق للقيام بذلك هو لترتيب مشتريات السندات الخاصة بك على مدى فترة أربع سنوات. تتزامن جميع آجال استحقاق السندات مع تاريخ الحاجة المالية المستقبلية. إن عائد رأس المال هو بالطبع عرضة لمخاطر ائتمان المصدر. من خلال شراء السندات في أوقات مختلفة وأثناء بيئات أسعار الفائدة المختلفة، فإنك تحوط مخاطر أسعار الفائدة. رصد إستراتيجية السندات الخاصة بك هيريز أهم جزء من أي استراتيجية: عليك أن تلتزم مع استراتيجية حتى أن يكون لديك فرصة للعمل. الحصول على التراخي حيال ذلك وفوائد يمكن أن تختفي بسرعة أو أسوأ، تتعارض مع أهدافك. لذلك مرة واحدة كنت قد استثمرت السندات أو الأقراص المدمجة باستخدام واحد أو أكثر من الاستراتيجيات التي نوقشت هنا، سوف تحتاج إلى تنظيم في تتبع ذلك، حتى السندات تنضج لك شراء سندات جديدة وفقا للخطة الخاصة بك. وبالمثل، إذا كنت الشروع في استراتيجية جديدة، قد يكون لديك بعض الاستثمارات الحالية التي تحتاج إلى أن تنضج قبل أن تتمكن من دمج تلك الأموال في الاستراتيجية الجديدة الخاصة بك، والتي يمكن أن تتطلب أيضا تتبع إضافية. أداة مثل فديليتيز أداة تحليل الدخل الثابت يمكن أن تساعدك على تحديد بوضوح وتحليل السندات والصناديق السندات التدفقات النقدية والتنويع عبر قطاعات مختلفة وجودة الائتمان. تعكس الأداة تلقائيا السندات الحالية، صندوق السندات، والممتلكات سد في الإخلاص يمكنك أيضا إدخال مواقف افتراضية تمثل الاستثمارات الخاصة بك خارج الإخلاص لتعكس بشكل أفضل محفظة بأكملها، إذا اخترت. وبوجه عام، فإن سوق السندات متقلبة، وتحمل الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مخاطر أسعار الفائدة. (مع ارتفاع أسعار الفائدة، عادة ما تنخفض أسعار السندات، والعكس بالعكس، وعادة ما يكون هذا التأثير أكثر وضوحا للأوراق المالية طويلة الأجل). كما تحمل أوراق الدخل الثابت مخاطر التضخم ومخاطر الائتمان والمخاطر الافتراضية لكل من المصدرين والأطراف المقابلة. وعلى عكس السندات الفردية، فإن معظم صناديق السندات ليست لها تاريخ استحقاق، وبالتالي فإن تجنب الخسائر الناجمة عن تقلبات الأسعار عن طريق الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق غير ممكن. وقد ال يضمن سلم السندات، الذي يعتمد على أنواع وكمية األوراق المالية داخل السلم، التنويع الكافي لمحفظتك االستثمارية. وفي حين أن التنويع لا يضمن تحقيق ربح أو ضمان ضد الخسارة، فإن عدم التنويع قد يؤدي إلى تقلب شديد في قيمة محفظتك. يجب عليك إجراء تقييمك الخاص فيما إذا كان سلم السندات واألوراق المالية المحتفظ بها داخله متسقا مع هدفك االستثماري ومدى تحمل المخاطر والظروف المالية. لمعرفة المزيد عن التنويع وآثاره على محفظتك، اتصل بممثل: 800-343-3548 تم تصميم أداة تحليل الدخل الثابت للأغراض التعليمية فقط، ويجب عدم الاعتماد عليها كأساس أساسي للاستثمار أو المالية أو الضريبية قرارات التخطيط. معلومات قانونية مهمة حول البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي الخاص بك وإرسالها فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتعريف نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. جميع المعلومات التي تقدمها سوف تستخدم من قبل الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. منحنى العائد هو وسيلة لقياس مشاعر المستثمرين السندات حول المخاطر، ويمكن أن يكون لها تأثير هائل على العائدات التي تتلقاها على الاستثمارات الخاصة بك. ويعتبر الدخل الثابت عموما استثمارا أكثر تحفظا من الأسهم، ولكن السندات وغيرها من الاستثمارات ذات الدخل الثابت لا تزال تحمل مجموعة متنوعة من المخاطر التي يحتاج المستثمرون إلى علم بها. الدخل الثابت في الإخلاص يوفر الإخلاص أكثر من 40،000 السندات والأقراص المدمجة وصناديق السندات، والكثير من الخبرة لمساعدتك على جعل الاستثمار الصحيح. مهما كانت أهدافك الاستثمارية، الإخلاص يمكن أن تساعدك على العثور على صندوق لمطابقة. وضع المعرفة الجديدة التي تستخدمها. زيارة للبحث ومقارنة الاستثمارات. استراتيجية التداول أزواج على العقود الآجلة السندات عضو تجاري انضم أكتوبر 2014 58 المشاركات أنا جديد هنا. هنا هو صيغة تداول أزواج بسيطة لحساب انتشار بين اثنين من الأصول (المعادلة 1). لذلك، لقد باكتستد استراتيجية التداول أزواج بسيطة في سوق السندات الألمانية، وخاصة على الزوج اليورو بوندبوبل (اليورو بوند 10 سنوات سندات الخزانة الآجلة وبوبل 5 سنوات سندات الخزينة الآجلة للسندات الألمانية). أنا لا أختبر العلاقة بين الأصول اثنين، ولكن بشكل عام أنها مرتفعة جدا (أكثر من 90 أو 90). لذلك، هنا هو باكتست لقد فعلت على مدى السنوات الخمس الماضية (1122009 8211 17102014). في البيانات التي استخدمتها، هناك بعض الثغرات (لا توجد بيانات بين 2822013 و 2942013 مستبعدة وبين 3082013 و 2102013 مستبعدة). الأسعار المستخدمة هي الجائزة القريبة على عقود اليورو والبوند الآجلة (يوريكس) من 1 ديسمبر 2009 إلى 17 أكتوبر 2014. وفيما يلي صيغة لقياس التناقضات بين الأصولين: وفيما يلي قواعد التداول: 8226 لا ستوبلوس لأن فإننا نفترض أن رأس المال ومكالمة الهامش ليست حد، 8226 موقف أوبيند في كل مرة يتم عبور عتبة 1 صعودا 1 و هبوطا ل -1، الصليب واحد فقط (على سبيل المثال هي إشارة مرت من -0.9 إلى 1.1 تم فتح موقع)، 8226 يتم إغلاق الموقف (ق) فتح مرة واحدة يتم عبر المتوسط ​​(0) إلى أسفل ل 1 الصليب وصعودا ل -1 عبر 8226 المعلمات هي 1، A هو الآجلة بوبل و B هي عقود اليورو-بوند الآجلة، 8226 فترة التداول هي بداية الشهر من كونترات الآجلة تنتهي في نفس الشهر والنهاية هي آخر يوم تداول من الشهر السابق للعقود الآجلة المنتهية في الشهر التالي (على سبيل المثال ل سيتبمبر 2014 بوبل الآجلة، فإن فترة التداول سيكون 2 يونيو 2014 إلى A أوغست 29 2014)، 8226 من أجل تكلل الإشارة، يتم أخذ 20 دتس السابقة من نفس كونترات الآجلة في فترة التداول. ومن الممكن إجراء اختبار احتياطي لفترات أطول من المعادلة 1، ولكن إذا اخترت عودة فترة واحدة والانحراف المعياري عن الفترات العشرين الأخيرة، فإن السبب هو 1 بالنسبة إلى التشويش على أساس يومي، و 20 في حالة التذبذب المتوسط ​​في العائد على آخر شهر تداول مرقمة بالأيام. والنتائج هي كما يلي: 8226 نسبة شارب 0،25 8226 السحب الأول من 291110 إلى 30712 حوالي 10،6 8226 السحب الثاني من 24613 إلى 9614 حوالي 3،3 8226 27 الصفقات في المجموع 8226 معدل الفوز 74،07 وهنا وصفية الاحصائيات: مرحبا بالجميع، أنا جديد هنا. هنا هو صيغة تداول أزواج بسيطة لحساب انتشار بين اثنين من الأصول (المعادلة 1). لذلك، لقد باكتستد استراتيجية التداول أزواج بسيطة في سوق السندات الألمانية، وخاصة على الزوج اليورو بوندبوبل (اليورو بوند 10 سنوات سندات الخزانة الآجلة وبوبل 5 سنوات سندات الخزينة الآجلة للسندات الألمانية). أنا لا أختبر العلاقة بين الأصول اثنين، ولكن بشكل عام أنها مرتفعة جدا (أكثر من 90 أو 90). لذلك، هنا هو باكتست لقد فعلت على مدى السنوات الخمس الماضية (1122009 17102014). في ال. هي ثياريبيتراج، هل أنت أي خير في ماتلاب سببي الوحيد هو أن هناك أدوات تسمى الشبكة العصبية في ماتلاب والتي يمكن استخدامها لربط مجموعات البيانات أو نمط ريجوجينيتيون بين مجموعات البيانات، لذلك أحسب هذا يمكن أن تكون ذات فائدة لك